Добрый день.

Начал конкурс, с открытыми позициями в портфеле.
Портфель постоянно публикуется в моем блоге.


Логика принятия решений.
Открываю диагональные спреды.
Соотношение купленных к проданным 1 к 2.
Продаю месяц, покупаю недельные.
Один-два раза в неделю корректировка.



Профиль текущего портфеля:





Изменение портфеля (профиля), при не благоприятном рынке.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 443-й день.
Промежуточный результат  -25%.




Портфель 2.

Прошел 85-й день.
Промежуточный результат  + 7.7%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 438-й день.
Промежуточный результат  -24.9%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1N9, страйк 2535, 1 контракт, экспирация 5 июля (14 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW3N9, страйк 2480, 1 контракт, экспирация 19 июля (28 дней), стоимость 1.00.






Портфель 2.

Прошел 80-й день.
Промежуточный результат  + 8.2%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 434-й день.
Промежуточный результат  -25.2%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1N9, страйк 2470, 1 контракт, экспирация 5 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3N9, страйк 2450, 1 контракт, экспирация 19 июля (32 дня), стоимость 1.20.





Портфель 2.

Прошел 76-й день.
Промежуточный результат  + 7.3%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1N9, страйк 2470, 3 контракта, экспирация 5 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3N9, страйк 2450, 3 контракта, экспирация 19 июля (32 дня), стоимость 1.20.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 431-й день.
Промежуточный результат  -25.5%.





Портфель 2.

Прошел 73-й день.
Промежуточный результат  + 6.6%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.



Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.

Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.

Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).

Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?




Добрый день.

В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.

Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный  2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 428-й день.
Промежуточный результат  -25.9%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EWM9, страйк 2465, 1 контракт, экспирация 28 июня (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW2N9, страйк 2400, 2 контракта, экспирация 12 июля (32 дня), стоимость 1.00.





Портфель 2.

Прошел 70-й день.
Промежуточный результат  + 5.8%.


Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EWM9, страйк 2440, 3 контракта, экспирация 28 июня (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW2N9, страйк 2400, 3 контракта, экспирация 12 июля (32 дня), стоимость 1.15.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 425-й день.
Промежуточный результат  -25.6%.





Портфель 2.

Прошел 67-й день.
Промежуточный результат  + 5.7%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 422-й день.
Промежуточный результат  -25.8%.




Портфель 2.

Прошел 64-й день.
Промежуточный результат  + 5.4%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Стали поступать вопросы в личку.
С разрешения собеседника, выложу публично, может у кого то еще могут возникнуть вопросы.



Рустем, здравствуйте.
Продолжаю наблюдать за вашей торговлей.
Как я понял, вы продаете дальние опционы с большим сроком исполнения и покупаете ближние с меньшим сроком исполнения.
А что будет, если сделать наоборот?
К примеру, купить дальние месячные опционы и продать ближние двухнедельные? На ММВБ индекс РТС получается, что проданный ближний месячный стоит дороже, чем купленный дальний двухмесячный.
Логика такая: если цена пойдет против нас, то легче роллировать, так как тетта проданного уменьшается стемительно. А если все хорошо идет, то можно потом еще один месячный продать, так как купленный продолжает действовать.
Могли бы вы как опытный опционщик прокомментировать мои рассуждения?
В каком варианте больше риска?






Здравствуйте, хороший вопрос.

( Читать дальше )